Bitcoin ludilo: kako simulirati cijene bitcoina u Google tablicama

Znate scenarij ...

Bitcoin je imao još jedno veliko povećanje, ali propustili ste priliku. Htio si ući, ali tvoj instinkt crijeva ti je rekao ne. I s pravom ... nitko ne zna kamo ide cijena. Što ako ste uložili, a to je imalo dodatnih 20% gubitka? Ovakva kretanja cijena uobičajena su u nestabilnom svijetu kripto valuta.

Ozbiljno… koliko daleko može ići ta cijena Bitcoina?

BITCOIN JE VOLATILNA ZVJEZDICA

Analiza rizika mora biti dio svake odluke koju donesete.

Stalno se suočavate s neizvjesnošću, dvosmislenošću i varijabilnošću. Promjenjivost, u slučaju Bitcoina, za razliku od svega što smo ikada prije vidjeli. I iako imamo neviđen pristup informacijama, ne možemo točno predvidjeti budućnost.

Srećom, imamo metode koje vam omogućuju da vidite sve moguće ishode svojih odluka i procijenite utjecaj rizika.

GDJE ZAPOČETI?

Simulacije trčanja mogu nas pripremiti za najgore.

Monte Carlo simulacija (poznata i kao metoda Monte Carlo) omogućuje bolje odlučivanje u nesigurnosti.

Jedan od najčešćih načina za procjenu rizika je uporaba Monte Carlo simulacije (MCS). Iz Investopedije:

Na primjer, za izračunavanje vrijednosti rizika (VaR) portfelja možemo pokrenuti simulaciju Monte Carla koja pokušava predvidjeti najgori mogući gubitak portfelja s obzirom na interval pouzdanosti tijekom određenog vremenskog razdoblja - uvijek trebamo navesti dva uvjeti za VaR: povjerenje i horizont. (Za čitanje u vezi, pogledajte Korištenje i ograničenja volatilnosti i uvod u vrijednost s rizikom (VAR) - Dio 1 i Dio 2.)

MCS se može pokrenuti s mnogim različitim modelima. Naš vlastiti proces bit će:

  1. Navedite model (za ovdje ćemo koristiti geometrijsko Brownovo kretanje)
  2. Dobijte povijesne dnevne cijene bitcoina
  3. Izračunajte dnevne prinose
  4. Dajte naziv dnevnom rasponu povrata
  5. Sumarna statistika
  6. Simulirajte godinu dana
  7. Simulirajte godinu dana mnogo puta
  8. Višegodišnja zbirna statistika
  9. Brza analiza rezultata

KORAK 1. WTF JE GEOMETRIJSKI BROWNI MOTION?

Geometrijsko Brownovo kretanje (GBM) je statistička metoda koja se snažno koristi u predviđanju cijena dionica. Razlog za koji je postupak toliko atraktivan je zbog sljedećeg:

  • Promjena cijene tijekom jednog vremenskog razdoblja nije povezana s promjenom cijene tijekom određenog razdoblja.
  • Promjena dnevnika (cijene) tijekom bilo kojeg razdoblja obično se raspodjeljuje s raspodjelom, ovisno samo o duljini razdoblja.
  • Uzorci raspodjele su kontinuirani, s vjerojatnošću 100%.

GBM je tehnički Markov proces, koji je fantastičan način da kažete "Slučajan proces, čije su vjerojatnosti u budućnosti određene najnovijim vrijednostima." Rekao je drugi način, podaci o prošloj cijeni su već ugrađeni i sljedeće kretanje cijena je "uvjetno neovisno" "Prošlih kretanja cijena.

Matematički majstori imaju naviku čine stvari beskrajno složenijim nego što moraju biti. Dat ću sve od sebe da to učinim što jednostavnijim.

Formula GBM je sljedeća:

Gdje:

  • B je cijena bitcoina
  • m ili "mu" je očekivani povrat
  • s ili "sigma" je standardno odstupanje povrata
  • t vrijeme je
  • e ili "epsilon" je slučajna varijabla

Formula se može raščlaniti na dva vrlo važna izraza: „nalet“ i „šok“.

Za svako vremensko razdoblje, naš model pretpostavlja da će cijena „porasti“ prema očekivanom povratu. Ali pomak će biti šokiran (zbrajen ili oduzet) slučajnim šokom. Slučajni šok će biti standardno odstupanje „s“ pomnoženo sa slučajnim brojem „e“. Ovo je jednostavno način skaliranja standardnog odstupanja.

KORAK 1A. GLAVNOG BOGA ELI5

Verzija ELI5: Gromov bog Zeus je veliki bog. Pravi bog.

Ali Zeus podliježe divljim promjenama raspoloženja.

Svakog dana Zeus može upucati svoju čarobnu munje u cijenu Bitcoina i uzrokovati da se kreće prema gore ili prema dolje.

Neki je dan u takvom dobrom raspoloženju da šokira cijenu nasumičnim iznosom. Ostalih je dana u tako lošem raspoloženju da šokira cijenu zbog protivljenja.

I stoga imamo suštinu GBM-a: niz koraka s očekivanim pomakom prema gore, gdje je svaki korak pogođen plus-minus šokom (što je funkcija standardnog odstupanja dionica).

KORAK 2. POVIJESNE CIJENE BITKOINA ZA DANAS

Kopirajte neobrađene rezultate podataka iz coinmarketcapa. Zalijepite podatke u svoju proračunsku tablicu.

Za ovu vježbu vaši će stupci biti: Vrijeme, Otvori, Zatvori, Visoko, Nisko, Glasnoća.

Želite li automatski povući cijene Bitcoina? Upotrijebite dodatak Google tablica Spreadstreet.

KORAK 3. IZRAČUN DNEVNIH POVRATKA

Izračunajte dnevne prinose od cijene "Zatvori". u H2 stavimo formulu:

= LN (C2 / B2)

Povucite ga do kraja do cijene kako biste ispunili cijeli stupac Povrati

KORAK 4. IMAJITE DNEVNU POVRATKU RANGE

Izradite imenovani raspon iz stupca povratka, koji se zove return, kako biste olakšali naš život. Označite sve podatke u stupcu H, tj. Ćelije H1: H1000, a zatim kliknite izbornik Podaci> Imenovani rasponi ... i nazovite raspon vraća:

KORAK 5. SAŽETAK STATISTIKE

Postavite malu sažetku tablicu s blizu, dnevnom volatilnošću, godišnjom volatilnošću, dnevnim pomicanjem, godišnjim pomicanjem i srednjim pomicanjem našeg stanovništva. Formule su:

U K1 upišite:

= C2

i ime mu je blizu.

U K2 upišite:

= STDEV (vraća)

i imenovati ga svakodnevnom volatilnošću

U K3 unesite:

= DailyVolatility * SQRT (365)

i imenovati ga godišnjom nepostojanošću

U K4 upišite:

= srednja (vraća)

i ime je DailyDrift

U K5 unesite:

= DailyDrift * 365

i imenovati ga godišnjimDrift

U K6 unesite:

= DailyDrift-0,5 * dailyVolatility ^ 2

i ime to značiDrift

KORAK 6. SIMULIRAJTE GODINU

Namjestite godišnju tablicu za simulaciju pomoću Time, Normdist, Return Return i Simulirane cijene

Vrijeme

U J12 stavite 0, a u J13 stavite:

= J12 + 1

Povucite je sve do željenog vremenskog okvira prognoze. Ovdje sam simulirao godinu (365 dana), pa sam kopirao do J377

NORMDIST

Postavimo normalne vrijednosti krivulje raspodjele.

Google listovi imaju formulu NORMDIST koja izračunava vrijednost normalne funkcije raspodjele za datu vrijednost, srednju i standardnu ​​devijaciju. Budući da pripisujemo teoriji nasumičnih hodanja, želimo upotrijebiti srednju vrijednost 0 i standardno odstupanje od 1.

U K13 stavite formulu:

= NORMINV (RAND (), 0,1)

Povucite je sve do K377 da biste ispunili cijeli stupac Normdista:

Povratak dnevnika

Da bismo dobili postotak dnevnog kretanja zaliha, izračunat ćemo povrat novca.

U L13 stavite formulu:

= MeanDrift + dailyVolatility * K13

Kopirajte formulu sve do L377:

Simulirana cijena

Sada do pravog mesa. Izračunajmo simuliranu cijenu Bitcoina.

U M12 stavite Close cijenu, a u M13 stavite:

= M12 * EXP (L13)

Kopirajte formulu sve do M377:

Predviđena cijena bitcoina za godinu dana

Pogledajmo kako izgledaju podaci o cijenama

Odaberite od M12 do M377, a zatim Umetni - grafikon i odaberite linijski grafikon:

Jednogodišnja simulacija cijena bitcoina

Sada smo uspješno završili jednu simulaciju. I ovisno o rezultatima mogli bi izgledati normalno ... ili potpuno ludo.

KORAK 7. SIMULIRAJTE GODINE VRIJEME

Završili smo jednu simulaciju, ali želimo pokrenuti mnogo različitih ispitivanja.

Napravite karticu za scenarij, postavite tablicu za simulaciju 1.000 različitih jednogodišnjih pokusa. U A3 do A1003 stavite brojeve od 1 do 1000.

U B3 stavite formulu:

= Zatvori * EXP ((0,5-annualDrift * annualVolatility ^ 2) + * annualVolatility NORMINV (ivica (), 0,1))

Kopirajte formulu do kraja. Imenujte ovaj raspon "bodovima":

KORAK 8. Višegodišnja SAŽETKA STATISTIKE

Postavite malu sažetku tablicu sa srednjom, srednjom, standardnom devijacijom, min, max i rasponom naše nove populacije. Formule su:

= srednja (rezultati)
= STDEVP (rezultati)
= MIN (rezultati)
= MAX (rezultati)
= E6-E5

KORAK 9. BRZA ANALIZA REZULTATA

Moji će rezultati izgledati drugačije od vaših (zbog slučajne prirode NORMDIST-a i vremena kad ste povukli cijene Bitcoina). No, pogledajmo rezultate:

Znači 27.147,09
Srednja vrijednost 16,097.74
Sveti Dev 37.243,84
Min. 556.60
Maks. 479,586
Raspon 479,029
3sd 1.486 dolara
2sd 3.005 USD
1sd 5.850 dolara
Trenutačnih 16.098 dolara
1sd 43.896 dolara
2sd 81,998 dolara
3sd 190.129 dolara
Kako čitati: Možemo biti 95% sigurni da će cijena Bitcoina pasti između 3.005 i 81.998 dolara u jednoj godini.
Čekaj stvarno? Trebam li kupiti? Ne, ovo vam ne govori da kupujete. Ovo bi vam trebalo biti jedno od mnogih koje će vam pomoći pri odlučivanju o kupnji i riziku.
Lognormalni povratak od 1000 simulacija

ZAKLJUČAK

Sada znate kako dovršiti geometrijsku Brownovu analizu kretanja cijena Bitcoina. Čestitamo!

Dobre metode statističke analize mogu biti zastrašujuće, ali ne moraju biti. Ovdje smo se pozabavili sjajnom metodom za procjenu budućih cijena Bitcoina, koja se može primijeniti i na druge kripto valute.

Upotrebom ovog novog alata možete biti sigurni u svoje metode analize rizika uvidom u sve moguće ishode svojih odluka i procijeniti utjecaj rizika.

Namjerno. Analitički. Inteligentni.

ŽELITE SVOJU KOPIJU?

VEZANE OBJAVE

High-Flyers i Shitcoins: Što sam naučio analizirajući podatke CoinMarketCap u Google Sheets

7 pametnih metoda predviđanja cijena Ethereuma za HODL-ove